0 Необходимо запомнить

S В общем случае под риском понимают возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой возникновение различного рода потерь (например, получение физической травмы, потеря имущества, ущерб от стихииного бедствия и т.д.).

У В зависимости от степени детализации и выбранного подхода могут быть сформулированы различные определения предпринимательского риска.

У Понятия "риск" и "доходность" тесно связаны между собой. Чем выше риск операции, тем выше должна быть требуемая доходность.

У Риск имеет вероятностную природу. Поэтому для его измерения используются показатели, характеризующие распределение вероятностей случайной величины. Важнейшие из них: среднее (ожидаемое) значение, дисперсия и стандартное отклонение.

У Математическое ожидание (среднее, или ожидаемое, значение) — важнейшая характеристика случайной величины, так как служит центром распределения ее вероятностей.

У Показатели дисперсии и стандартного отклонения характеризуют разброс случайной величины относительно центра ее распределения. Чем больше разброс, тем выше риск данной операции.

У Относительным измерением риска является коэффициент вариации. Определение его особенно полезно в тех случаях, когда средние доходности сравниваемых операций сильно различаются.

S Зная закон распределения и его основные параметры, можно определить вероятность того, что значение случайной величины будет находиться в заданном интервале. S Закон нормального распределения широко используется в различных сферах человеческой деятельности для приближенного описания случайных явлений, так как требует знания всего двух параметров — среднего значения М(Е) и стандартного отклонения a (Е). S Применение табличных процессоров позволяет быстро и эффективно рассчитывать показатели риска финансовых операций. В ППП EXCEL для этого могут быть использованы следующие группы функций: статистические (СРЗНАЧО, ДИСПР() , СТАНДАРТОТКЛОНП() , НОРМРАСП(), НОРМОБР(), СКОС ()); математические (КОРЕНЬ (), СУММПРОИЗВ ()) и др.