Задания студентам для семинарских (практических) и самостоятельных занятий

Задание 1

Размер лота валютных опционов (доллары США) равен 100 долл. США. Требуется:

а) рассчитайте доход покупателя колл-опциона со страйком 27,0 руб. за доллар и опционной премией 2 руб.;

б) рассчитайте доход покупателя пут-опциона со страйком 27,0 руб.

в) рассчитайте функцию дохода по длинному стеллажу. Постройте графики. Проанализируйте полученные выводы;

г) рассчитайте доход покупателя пут-опциона со страйком 26,0 руб. за доллар и опционной премией 1 руб.;

д) постройте функцию дохода длинной связки (используйте опционы 1 и 4). Сделайте выводы;

е) рассчитайте доход продавца колл-опциона со страйком 28,0 руб. за доллар и опционной премией 1,5 руб.;

ж) постройте функцию дохода длинного спрэда быка опциона колл (используйте опционы а и е). Сделайте выводы;

з) рассчитайте доход продавца пут-опциона со страйком 28,0 руб. за доллар и опционной премией 2 руб.;

и) постройте функцию дохода длинного спрэда быка опциона пут (используйте опционы б и з). Сделайте выводы.

Даны 2 длинных пут-опциона со страйком 27,0 и опционной премией 1,5 руб. Постройте функцию дохода бэкспрэда опциона пут. Сделайте выводы.

Задание 2

Даны курсы покупки и продажи валюты (американский доллар) Иркутских коммерческих банков. Текущие процентные ставки в России и США 18 и 6% соответственно.

Требуется:

1) разработать электронную таблицу для расчетов форвардных валютных курсов для форвардов с исполнением 15-го числа через 1,2,3,4,5,6 месяцев с учетом текущей даты расчета для всех банков;

2) построить графики зависимости форвардной цены от времени, оставшегося до исполнения форвардного контракта, для каждого банка;

3) оценить премию – скидку в процентах;

4) проанализировать полученные результаты, сделать выводы.