Статистическая проверка синхронизации доллара США и цен на сырье
Все рассмотренные выше закономерности хорошо прослеживаются на графиках курса доллара США и цен на нефть и другие товарные активы, сформированных
на временных рядах 1990—2013 гг.
Эти динамики синхронизированы в 2001—2010 гг. Ключевые графики приведены выше, на них хорошо видна точка перелома 2000—2001 гг., когда цены на товары стали финансовым феноменом и синхронизировались с долларом США.Высокий уровень синхронизации цен активов в 2001—2010 гг. характеризуется корреляционной матрицей (табл. 1.9). Особенно высока корреляция в парах «доллар США — нефть», «доллар США — металлы», «нефть — металлы» (через доллар США).
Таблица 1.9. Коэффициенты корреляции (01.01.2001—01.01.2010)
| Brent (ICE), долл. забаррель | Валютная пара EUR/долл. | Индекс Dow Jones Industrial | Никель (LME — фьючерс, ближайшая поставка), долл. заметр.тонну | |
| Brent (ICE), долл. за баррель | 1 | 0,845541 | 0,584038 | 0,651633 |
| Валютная пара EUR/долл. | 0,845541 | 1 | 0,427643 | 0,667306 |
| Индекс Dow Jones Industrial | 0,584038 | 0,405472 | 1 | 0,784334 |
| Никель (LME — фьючерс, ближайшая поставка), долл.заметр.тонну | 0,651633 | 0,667306 | 0,784334 | 1 |
Источник:первичные данные для расчетов — Bloomberg.
Еще по теме Статистическая проверка синхронизации доллара США и цен на сырье:
- Синхронизация цены на нефть и динамики курса доллара США: длинные ряды
- Синхронизация цен на нефть с акциями и другими товарами
- Длинные циклы доллара США и их воздействие на цены на нефть
- 22 Денежная база доллара США
- Качественные модели прогнозирования мировых цен на сырье
- Системные ошибки в прогнозах цен на сырье
- Изменения в механизме формирования цен на сырье
- Ценовые разрывы между ценой на нефть и курсом доллара США
- Основные черты формирования мировых цен на минеральное сырье
- §3. Основные черты формирования мировых цен на минеральное сырье
- Инструментарий прогнозирования мировых цен на сырье
- Консенсус-прогнозы мировых цен на сырье
- Подходы к оценке достоверности прогнозов мировых цен на сырье
- Соотношение фундаментальных и финансовых факторов в образовании цен на сырье: 1970—2000-е гг.
- База данных прогнозов мировых цен на сырье крупных финансовых институтов
- 23.4. Статистическое изучение динамики цен и тарифов предприятий
- Анализ методов и моделей прогнозирования мировых цен на финансовых рынках (сырье, акции, курсы валют)
- Основные методы и модели прогнозирования курса резервной валюты (доллара США) к корзине мировых валют
-
Биржевая торговля -
Биржевое дело -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Государственный финансовый контроль -
Деньги -
Деньги и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Инвестиции -
Инвестиционное право -
Кредит -
Международные финансы -
Налоги и налогообложение -
Основы финансов -
Финансовая терминология -
Финансовое право -
Финансовое прогнозирование -
Финансовые риски -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый контроль -
Финансы и кредит -
Финансы предприятий -
Финансы, денежное обращение и кредит -
Фінансова система України -
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -