Экономический агент № 6 — банковский сектор.

осуществляет эмиссию денег М_ 1, М_2, М_4; 2)

устанавливает ставку по депозитам для предприятий и физических лиц.

Экономический агент № 7 — внешний мир.

Интегральные показатели модели. В этом пункте мы приведем формулы, по которым вычисляются интегральные показатели экономики.

ВВП (в ценах базового периода):

Y[t] = Y_l[t] + Y_2[t]. (4.3.118)

ВВП (в текущих ценах):

Y_p[i\ = У-^Щ + Y_2_p[t]. (4.3.119)

Инфляция потребительских цен:

P[t] = 100 х (P_2c[t]/P_2c[t - 1]). (4.3.120)

Количество людей, занятых в экономике:

Щ = L_l[t] + L_2[t] + L_3[t], (4.3.121)

Основные фонды:

K[t] = K_l[t] + К _2[t\. (4.3.122)

Рассматриваемая CGE-модель с теневым сектором представляется в рамках: соотношения (4.1.1) — 11 выражениями (п\ = 11), соотношения (4.1.2) — 98 выражениями (п2 = 98), соотношения (4.1.3) — 14 выражениями (пз = 14).

Исследуемая модель содержит 144 экзогенных параметров (значения которых требуется оценить путем решения задачи параметрической идентификации) и 123 эндогенных переменных.

Параметрическая идентификация CGE-модели с теневым сектором. Задача идентификации (калибровки) экзогенных параметров модели решалась методами, применявшимеся при параметрической идентификации вычислимой модели секторов экономики и вычислимой модели с сектором знаний.

Для оценки качества ретроспективного прогнозирования на основе данных экономики Республики Казахстан за 2000-2004 гг. для некоторой начальной точки ш1 Є fi решалась задача (задача А) оценки параметров модели и начальных условий для разностных уравнений с помощью нахождения минимума критерия

к1А-. 1 2004

= ш Е

t=2000

(4.3.123)

Y*[t]-Y[t}\2 + fP*[t]-P[t]x 2'

Y*[t] J V p*[t] Здесь t — номер года; основные макроэкономические показатели: Y[t] — расчетный ВВП в млрд тенге в ценах 2000 г., P[t] — расчетный уровень потребительских цен. Знак «*» здесь и далее соответствует наблюдаемым значениям соответствующих переменных.

КІА{шКіа) < є для достаточно малого є.

Наряду с задачей А для точки ш1 решалась и аналогичная задача (задача В) с использованием расширенного критерия KJB вместо критерия KJA: Y*[t] -y[t]V Y*[t] )

1

+

+

К2 - лIB —

12,15

2004

+0,1 ?

+

+

+

+

t=200( 2004 +0,1 ? <=2000 2004 +0,01 ^

<=2000

2004

Е

t=2000

L*_l[t]-L_l[t]

L*_l[t]

K*_l[t] -K_l[t] K*_l[t]

Y*_l[t] - Y_l[t]

Y*_l[t]

p*[t] - p[t] у p*[t\ )

L*_2[t] - L_2[t]

K*_2[t] - K_2[t] K*_2[t]

Y*_2[t] - Y_2[t]

Y*_2[t] (4.3.124)

+

Y*_3[t] - Y_3[t] Y*_3[t] Здесь L_l[i] — численность работников государственного сектора; L_2[t] — численность работников рыночного сектора; K_l[t] — основные фонды государственного сектора; K_2[t] — основные фонды рыночного сектора; Y_l[t] — ВДС госсектора; Y_2[t] — ВДС рыночного сектора; Y_3[t] — ВДС теневого сектора.

Значения понижающих весов в критерии (4.3.124) определены в процессе идентификации параметров для конкретной динамической системы.

В результате совместного решения задач А ж В согласно указанному алгоритму были получены значения Kj\ = 0,0025 и Ків = 0,12. При этом относительная величина отклонений расчетных значений переменных, используемых в критерии (4.3.124), от соответствующих наблюдаемых значений составила менее 0,25%. Результаты ретроспективного прогноза модели на 2005- 2008 гг., представленные в табл. 4.3.3, демонстрируют расчетные, наблюдаемые значения и отклонения расчетных значений основных выходных переменных модели от соответствующих фактических значений.

Таблица 4.3.3. Результаты ретроспективного прогноза модели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Y*[f] 4258,03 4715,65 5136,54 5303,27 Y[t] 4221,69 4586,33 5004,12 5478,31 Погрешность (%) -0,861 -2,820 -2,646 3,195 p*[f] 107,6 108,4 118,8 109,5 P[t] 108,4 109,5 112,6 112,0 Погрешность (%) 0,706 1,017 -5,528 2,240