Математическое и статистическое искусство
Наиболее преуспевающие финансовые инженеры располагают основательной подготовкой по математике и статистике, хотя уровни их подготовки могут существенно отличаться. Некоторые финансовые инженеры сосредоточивают свои усилия в областях, в которых математика требуется в объеме, лишь немногим превышающем простую арифметику.
Сказанное типично, например, для финансовых инженеров, занимающихся налоговым арбитражем. Хотя в такой работе требуется мало математических и статистических премудростей, здесь нужны очень глубокие познания в системах налоговой и финансовой отчетности, а также обычно требуется некоторое знание хозяйственно-торгового права. Но, с другой стороны, некоторым финансовым инженерам нужно овладеть высоким математическим и статистическим мастерством. Например, это необходимо при работе, связанной с измерением потенциальных финансовых рисков и при разработке стратегии хеджирования. В самом деле, когда работают с опционными стратегиями, почти всегда требуются передовые математические и статистические методы. Современная теория ценообразования для опционов широко использует стохастический математический анализ (мастерством которого можно овладеть лишь после упорного труда)2. Передовые математические и статистические методы также нередко являются необходимой предпосылкой для осуществления успешной инновационной разработки или торговой стратегии.Математическая подготовка обычно охватывает математический анализ, методы линейной и нелинейной оптимизации, использование логарифмов и показательных функций, умение работать с формулами, уравнениями и графиками. В статистическую подготовку обычно необходимо включать некоторое знакомство со статистическими распределениями, умение измерять основные статистические параметры типа средних значений, стандартных отклонений и коэффициентов корреляций, знание методов регрессионного и корреляционного анализа, знакомство с методами дисперсионного анализа и их применениями1. Основных навыков работы с перечисленными методами обычно бывает достаточно, однако отдельные финансово-инженерные работы требуют значительно более высокого уровня владения как математикой, так и статистикой. Подобным искусством владеет лишь часть финансовых инженеров, называемых квант джоками. Большинство рабочих команд финансовых инженеров имеют по крайней мере по одному такому собственному специалисту.
Еще по теме Математическое и статистическое искусство:
- Статистическое наблюдение. Понятие о статистической информации.
- 9.1. Статистический учет и статистическая информация
- 16.3. Статистика предмет, метод и задачи статистики; источники статистической информации; группировка и сводка материалов статистического наблюдения
- 11.3. Математические методы исследования экономики стратегические и математические методы оптимизации; теория игр; стохастические методы; экономические методы
- 1.1. «За» и «против» математических методов 1.1.1. Математические методы в экономической науке
- 1.2. Метод исследования устойчивости и структурной устойчивости математических моделей экономической системы страны 1.2.1. Разработка методов оценок показателей устойчивости математических моделей.
- Искусство моделирования
- Искусство лидерства
- Искусство и наука прогнозирования
- Урок 7. Наука и искусство
- 8.4. Математика экономико-математические методы и модели; метод математического моделирования в экономике; основные количественные характеристики мокро- и микроэкономического анализа; основные абстрактные модели рыночной экономики; моделирование спроса и предложения
- Понятие менеджмента как науки и искусства организации людей
- Бизнес и искусство: партнерство в поисках творчества
- Искусство, стиль, наука?
- Слияние искусства и науки менеджмента
- Управление: наука или искусство?
- 2.2. Премудрости великого искусства «торговля»
- Финансирование образования, культуры и искусства